Opsie Volatiliteit: Contra aanwyser Soos met ander maatreëls van die mark sentiment. geïmpliseerde wisselvalligheid (IV) kan gebruik word om vas te stel hoe ekstreme belegger buie geword en 'n beter verwag groot mark draaipunte. In hierdie segment van die opsies wisselvalligheid handleiding, sal ons 'n paar voorbeelde van hoe IV vlakke aan te bied, met behulp van die CBOE Volatiliteit Index (VIX) indeks, hou verband met die verlede en die toekoms prysbewegings. Terwyl die hier aangebied voorbeelde is weeklikse naby pryse, kan hoër frekwensie-analise asook toegepas word. Dit wil sê, VIX of IV vlakke op aandele kan in korter tydperke (insluitend intraday) om kort termyn oorverkoop en oorgekoop voorwaardes identifiseer, waar reversions om 'n korttermyn-gemiddelde van geïmpliseerde wisselvalligheid dikwels voorkom word opgespoor. Daarom, toe te pas 'n contrarian benadering het die potensiaal om bogemiddelde opbrengste lewer. Die VIX-indeks is 'n gewilde meter van belegger buie en, soos gesien in Figuur 18, kan wild heel dikwels swaai. Dit meet hoe duur die opsies op die SP 500 voorraad indeks is. Jy kan historiese data beskikbaar vir aflaai op die Chicago Board Options Exchange (CBOE) vind.
No comments:
Post a Comment